发布开云手机在线登陆入口-开云(中国)：2016-12-06
2016年12月2日上午，首届复杂信息与金融市场动态研讨会(CIFMD 2016)在开云手机在线登陆入口-开云(中国)部拉开帷幕。该研讨会是国家自然科学基金重大国际合作项目“复杂信息环境中证券市场动力学若干问题研究：一个自底向上的视角”的组成部分之一。来自China Center for Social Computing& Analytics, Quantitative Finance Research Center, AI-ECON Research Center的学者和其他相关领域的学者们共济一堂，探讨了该领域的研究动向。
作为本次研讨会的举办方代表，开云手机在线登陆入口-开云(中国)部主任张维教授在开幕式上发表了致辞。他首先对来访的学者们表达了感谢，并提出当今的复杂信息环境改变了人们的金融决策方式进而改变了金融市场的规律， 而本次研讨会的目的就在于加强学者们在该领域的合作和交流，发掘未来的研究方向。最后，他表达了对本次研讨会成功召开的期许。
此次研讨会为期三天，由4个主题演讲和6个报告分组组成。
在主题演讲部分，来自University of Amsterdam的Cars Hommes教授、来自Simon Fraser University的Jasmina Arifovic教授、来自James Madison University的Barkley Rosser教授和来自Queen's University Belfast的Youwei Li教授分别做了题为“Agent-based modeling: theory, empirical validation and laboratory experiments”、“Bounded Rationality and Evidence from Experiments with Human Subjects”、“Entropy and Econophysics”和“Can Investor Sentiment Be A Momentum Time-Series Predictor? Evidence from China”的报告，分享了他们的研究进展和成果。教授们严谨的研究思路和科学的研究方法给在场的师生以非常有益的启发。
Cars Hommes教授
Jasmina Arifovic教授
Barkley Rosser教授
Youwei Li教授
主题为Agent-based Modelling的报告分组共有两场，在2号上午场中，来自University of Technology Sydney的何学中教授和来自天津大学的林兟、吕振威分别做了“High Frequency Trading and Learning in a Dynamic Limit Order Market”、“Rational Learning and Trading Behavior in Limit Order Markets”和“How does investor sentiment affect IPO underpricing? An Agent-based Computational Finance research”的演讲。在另一场中，来自北京师范大学的周旋和马榕分享了自己关于“Spot-future Market Interaction and Price Co-movement: an Agent-based Modelling Method”和“Traders‘Behavioral Coupling and Market Regime Shift”的研究。
在Experimental Economics的报告分组中，AI-ECON Research Center的主任陈树衡教授介绍了自己应用实验经济学方法进行的研究 “How does your political color‘dye’your social expectation in trust games?”，同样来自AI-ECON Research Center的戴中擎,发表了题为“Cognitive Capacity and Earnings Performance: Evidence from Double Auction Market Experiments”的演讲。
在题为Beliefs and Constraints的报告分组部分，来自University of Technology Sydney的李凯介绍了自己的研究成果“Production Delays and Belief Distributions in a Continuous-Time Cobweb Model”，同样来自University of Technology Sydney的肖亚军介绍了自己“Portfolio Optimization and Asset Pricing with Heterogeneous and Constrained Investors”的研究。来自天津大学的高雅发表了题为 “Successive removal of short selling constrains and gradual price efficiency: Evidence from China” 的演讲，介绍了自己在这一方面所做的探索。
而在Bonds and Credit Risk的报告分组中，来自德国的学者，Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg的Eva Lutkebohmert-Holtz介绍了自己的研究成果，“Euro area banks' interest rate risk exposure to level, slope and curvature swings in the yield curve”，来自天津大学的冯绪和来自南开大学的郭彬分别发表了“Intermediary Asset Pricing Theory and Evidence in the Emerging Market”和“Chinese Bond Risk Premia”的演讲，他们得出的结论受到了在场学者的认可。
在题为Momentum的报告分组中，来自中山大学的林鸿文发表了“Timely Loss Avoidance, Media Coverage and Momentum in China”，而来自University of Technology Sydney的李凯发表了“Reversing Momentum: The Optimal Dynamic Momentum Strategy”的报告。
最后一个报告分组的主题是Complex Information Environment，AI-ECON Research Center的成员呂得成介绍了自己的文章“Information Matching and Web Credibility”。华东理工大学的蒋志强进行了“Short term prediction of extreme returns based on the recurrence interval analysis”的演讲。来自南开大学的何枫介绍了自己关于“Network Topology Analysis Approach on China’s QFII Stock Investment Behavior”的研究。
此外，本次大会还特别设置了Poster Session环节。在此部分，天津大学8位在读博士生将自己的论文以海报的形式进行展示，并与在场所有学者进行了深入的交流，明确了自己的改进方向。
大会的闭幕式于12月4日中午进行，在闭幕式上Cars Hommes教授首先发表了讲话，他对主办方热情周到的服务表达了感谢，并对年轻一代的学者们寄予了殷切的期望。之后，CIFMD联合主席陈树衡教授致了结束辞，他对这次研讨会组织团队的工作效率表达了高度的赞赏，同时肯定了参会学生们的研究水平，他评价这次研讨会是一次具有国际一流水准的学术会议。这次研讨会虽然结束了，但是合作远没有结束，我们期待着下届会议的举行。
（从左至右依次是张维教授, Jasmina Arifovic教授, Cars Hommes教授 和Barkley Rosser教授）
（从左至右依次是Barkley Rosser教授,何学中教授和张维教授）
